¿Qué es la Media Adaptativa de Kaufman?
La media de Kaufman está diseñada para «suavizar» la media y reducir los efectos de los cambios de la volatilidad en el precio.
Definición
La media movil adaptativa de Kaufman (conocida como KAMA o AMA) es un indicador creado como evolución de la media móvil por el trader Perry Kaufman.
Está diseñado para «suavizar» la media y reducir los efectos de los cambios de la volatilidad en el precio. Cuanto más clara sea la tendencia (alcista o bajista) más alta se va a acercar el valor de la media al precio actual.
Cálculo
Para calcular la velocidad a la que tiene que ajustarse, el indicador calcula la «señal» (el movimiento del precio entre la primera y la última vela) y el «ruido» (la suma de todos los movimientos de precios entre velas) dentro del período configurado.
Para ello tiene dos parametros «Periodo EMA rápida» y «Periodo EMA Lenta». Estos períodos se usan para calcular dos constantes de suavización (smoothing constant) similares a las que usa la media móvil exponencial.
La razón señal/ruido se utiliza junto a las dos constantes de suavización para crear una constante de suavización final a cada vela.
Esta constante se acercará más a una u otra según el valor de la señal y el ruido. Cuando la señal sea mayor, la constante final se acercará a la de la media rápida. Cuando el ruido sea mayor, la constante final se acercará a la de la media lenta.
De esta manera, la media de Kaufman se acercará más a la media móvil exponencial rápida cuando haya una señal muy clara, y se acercará más a la media móvil exponencial lenta cuando haya más ruido.
Interpretación
Cuando el precio sea mayor que la media, se suele considerar que existe tendencia alcista en el mercado. Cuando sea menor, se considera que existe tendencia bajista.
Parámetros
Período Media
Número de velas además de la actual a tomar en cuenta para calcular los valores de señal y ruido [por defecto: 10]
Período EMA Rápida
Período que se utilizará para calcular la constante de suavizado rápida [por defecto: 2]
Período EMA Lenta
Período que se utilizará para calcular la constante de suavizado lenta [por defecto: 30]
Cruce alcista
Este parámetro hacer referencia a qué tipo de orden vamos a aplicar cuando el precio cruce la media a la alza
Cruce bajista
Este parámetro hacer referencia a qué tipo de orden vamos a aplicar cuando el precio cruce la media a la alza.
Tipo de señal
Cada elemento puede funcionar de 2 modos. En modo disparador, ofrece señal en el instance que se produzca la condición del elementos. En el resto de momento, aunque se mantenga la condición, el modo disparador no dará más señales (hasta que se reactive una nueva condición). En cuanto al modo filtro, éste dará señal mientras el elemento esté dando señal.
Estas son las 2 opciones:
- Filtro: mientras se produzca la señal
- Disparo: en el momento que se produzca la señal.
NOTA: es recomendable mantener un único elemento con tipo de señal de disparo por cada regla, y el resto de elementos de la regla (opcionales) como filtro.
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