El trader automático novato suele buscar lo que llamamos en tradEAsy el “santo grial”, aquel sistema automático perfecto que siempre acierte y jubilarnos con él. Pues bien, siento deciros que esto no va a suceder.
Todos sabemos que los mercados no son racionales, por lo tanto, no podemos hacer un sistema racional basado en fórmulas matemáticas que consiga esa perfección en un escenario de incertidumbre.
¿Significa esto que no podemos hacer sistemas rentables? Esta afirmación sería el extremo opuesto. Que los mercados no sean sistemáticos no quiere decir que no se pueda sacar rentabilidad con sistemas automáticos.
El fondo más rentable del mundo
Muchos piensan que el trading automático no sirve (si yo no puedo, nadie puede) por haberlo probado durante un tiempo y no conseguir rentabilidad. Ya sabemos que el ego de un trader no tiene límites, razón por las que muchos confían en sus intuiciones o emociones, sin seguir estrictamente una clara estrategia de operar. A todos ellos, no sé si conocerán el fondo Renaissance. Pues sí, resulta que el fondo de inversión más rentable del mundo está gestionado por máquinas.
Obviamente, el nivel de conocimiento y capacidad del fondo con su ejército de matemáticos está a años luz de cualquier minorista, pero este ejemplo es para concienciar que, con esperanza matemática, es posible ser rentable.
Que los mercados no sean sistemáticos no quiere decir que no se pueda sacar rentabilidad con sistemas automáticos.
La esperanza matemática, la clave de todo
Volviendo a la premisa de tener unos mercados impredecibles, la esperanza matemática se vuelve nuestro mejor aliado.
La esperanza matemática es un término estadístico que nos ayuda a calcular probabilidades basado en acontecimientos pasados.
Aplicado en el trading automático, se analizan los resultados obtenidos cruzando 2 inputs: estrategia y datos históricos. Si probamos una estrategia basada en una serie de reglas, haciendo una simulación, llamada backtest, obtendremos una serie de datos cuantitativos.
De forma simplificada, conviene evaluar dos factores:
- Porcentaje de acierto/fallo.
- Ganancia media en acierto / Pérdida media en fallo.
Hay que recordar que no existe el santo grial, por lo que la obsesión debe estar en sacar ventaja probabilística
Si tenemos un sistema que gana 100€ el 40% de las veces y pierde solo 20€ el 60% de las veces. Si hacemos la simulación con 100 operaciones, acierta 40 veces x 100€ = +4.000 € y pierde 60 veces x 20€ = -1.200€. El sistema ha ganado un beneficio neto de 2.800€
Tenemos ahí un muy buen sistema considerando la esperanza matemática, aunque la mayoría de veces pierda.
El foco debe estar en esto, hay que recordar que no existe el santo grial, por lo que la obsesión debe estar en sacar ventaja probabilística. Las pérdidas deben ser aceptadas y gestionarlas como parte del proceso para tener un sistema rentable.
Conclusión: ¿Es rentable el trading automático?
A la pregunta del título, ¿qué rentabilidad da el trading automático? Sabréis primero que el trading automático no es un activo en el que invertir, en el que todos ganan o pierden según la evolución. Es un tipo de operativa que alberga multitud de ventajas y como todo en esta vida, en base a conocimiento, experiencia y, sobre todo actitud del trader definirán la rentabilidad de nuestra operativa.
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