¿Existe el sistema de trading perfecto? No. De la misma manera en que no existe el trader perfecto. 

 ¿Qué buscas en el trading automático? Hay quien responde a esta pregunta diciendo que busca el sistema perfecto, el sistema para ganar siempre. Pero el trading automático no tiene la respuesta a este problema. El sistema perfecto no existe. 

Todos los sistemas de trading deben ser validados y cuando se opere con ellos, se deben hacer evaluaciones periódicas de su funcionamiento, ¿cómo ha interactuado si ha habido cambios en el mercado? ¿Funciona en distintos activos? ¿Puedo mejorar un sistema que funciona bien?

Lo que nos permite el trading automático es hacer validaciones rápidas y eficaces. Si validamos en backtest podemos utilizar datos históricos de años para ver cómo el sistema habría funcionado durante un lapso de tiempo en tan solo segundos. 

¿Y cómo debe ser ese sistema? Cuando nos disponemos a crear un sistema de trading o diseñar la estrategia con la que operaremos, se trata de encontrar la esperanza matemática positiva. 

¿Qué es la esperanza matemática? Se trata de un concepto en economía que nos permite saber la probabilidad de que ocurra un suceso aleatorio. Los resultados de un backtest nos dicen cuántas operaciones haría el sistema y cuántas han sido perdedoras y cuántas ganadoras. 

Ganar más o ganar mejor

Un sistema que gane más veces que las que pierde no es necesariamente mejor que lo contrario. 

Si tenemos un sistema que gana la misma cantidad de veces que pierde y lo hace en un profit ligeramente superior a las pérdidas, estamos frente a un sistema ganador. 

Un sistema que gana 75% de las veces (perdiendo 25% de las veces) será un sistema ganador si las pérdidas son hasta tres veces superiores.

No obstante, aunque gane el 75% de las veces, podría ser perdedor si la pérdida media supera el triple del beneficio medio.

Por último,  un sistema que gane solamente el 25%, puede ser perfectamente un sistema ganador si el beneficio medio por operación es superior al triple de lo que pierde el 75% de las operaciones perdedoras.

Es importante no establecer que un sistema es ganador solo por el porcentaje de veces que gana, sino por la cantidad de dinero involucrado en pérdidas y ganancias, ya que eso tiene relevancia para la balanza. 

Conoce tu sistema

Ahora que sabes cómo determinar la esperanza matemática positiva, debes saber algo más: en Internet encontrarás muchos sistemas que prometen eso y mejor, sistemas que “siempre ganan”.

Es una estrategia que se ha popularizado especialmente en estrategias de copy trading, en los que hay un pago por suscripción a la señal. El modelo de negocio de la persona que provee la señal es cobrar a todos los que la copian, por lo que su modelo no es sostenible por el mismo sistema.

Es bastante probable que se trate de un sistema que caerá y no se recuperará, dejando en pérdidas a todos los que copiaron la señal, mientras el proveedor ha hecho profit con las suscripciones.

Esto es lo que pasa cuando operas con un sistema que no conoces. No podías haber anticipado una caída en el precio, no tenías el stop-loss definido a las pérdidas que tú podías asumir.

Definir la estrategia de trading que quieres aplicar, crear tu propio sistema y hacer las validaciones correspondientes es lo que te permitirá operar con previo conocimiento del funcionamiento.

¿Puedo hacer mi propio sistema de trading?

Desde AutoTrading Factory nos hemos dedicado a desarrollar sistemas a medida de nuestros clientes, pero también creemos en las ventajas de que ese desarrollo esté en manos del trader, y más aún: facilitar la validación.

Con tradEAsy puedes crear, validar y descargar un sistema para operar en MetaTrader 4.