El sistema FAST RSI ha sido diseñado con el fin de vencer al índice de referencia DAX, con una mayor rentabilidad y un menor riesgo que este. La flexibilidad de abrir tanto posiciones alcistas como bajistas, junto al hecho de estar en mercado el mínimo tiempo posible, le hace descorrelacionarse completamente de las fluctuaciones del mercado.

El DAX alemán, desde el 1/1/2015, ha tenido tramos alcistas con importantes correcciones, lo que ha llevado al índice a sufrir unos incrementos de volatilidad e indecisión en estos 4 años y medio.

Creemos que este escenario de indecisión es ideal para probar el sistema FAST RSI.

Resultados FAST RSI 

Si proyectamos el FAST RSI sobre el DAX en timeframe 1 hora, este es el resultado:

Podemos observar una curva alcista mucho más definida, sin muchas oscilaciones.

El sistema FAST RSI, en este mismo tramo desde el 1/1/15, ha obtenido una rentabilidad de 52%, con un riesgo de tan solo 9%.

FAST RSI versus DAX

Si superponemos ambos gráficos, podemos observar la gran ventaja que nos brinda FAST RSI respecto a su subyacente, no solamente en rentabilidad, sino en una volatilidad mucho inferior. Además, como se citó inicialmente, el sistema opera también en posiciones bajistas, lo que le permite obtener rentabilidades también en tramos bajistas del índice.

¿Perfil más agresivo?

Los resultados visualizados anteriormente están planteados en un escenario con un volumen fijo sin apalancamiento.

Para los perfiles más agresivos, aquí mostramos los resultados con apalancamientos de x5, x10, x15 y x20.

Las rentabilidades, como era de esperar aumentan, pero como sabéis, la rentabilidad y el riesgo son un binomio inseparable, así que el riesgo también aumentará.

Aquí la tabla de resultados:

ACTIVO/ESTRAT. CONFIG. RENT RIESGO
DAX Benchmark +23% -30%
FAST RSI DAX Lote Fijo (no apal.) +52% -9%
FAST RSI DAX Apal. X5 +106% -20%
FAST RSI DAX Apal. X10 +262% -38%
FAST RSI DAX Apal. X15 +426% -53%
FAST RSI DAX Apal. X20 +624% -64%

No recomendamos un apalancamiento mayor de x20. Aunque se aumentaría la rentabilidad, la posibilidad de pérdida total en tramos bajistas de la estrategia serían elevada.

¿Cómo funciona FAST RSI?

Operamos el DAX alemán, en timeframe de 1 hora. Utilizamos el indicador clásico RSI como regla de entrada, y nos apoyamos en los niveles de fractales como reglas de salida.

Las señales de entrada se producirán cuando el RSI de 14 sesiones salga de los niveles de sobreventa (abrir compra) o de sobrecompra (abrir venta).

Las lecturas de la regla de entrada se harán al cierre de la vela.

En el momento de abrir una orden, observamos el último fractal superior e inferior. En el caso de compras, el fractal inferior nos servirá de stop loss, mientras que el fractal superior nos indicará nuestro objetivo de profit. En el caso de ventas será al contrario, es decir, el fractal superior como stop loss, y el fractal inferior como profit.

Las lecturas de stop loss se harán al tick, mientras que las lecturas de profit se harán al cierre de la vela (no cerramos al tocar el último fractal, sino cuando una vela al cierre lo haya superado). 

 

Resultados FAST RSI en real